【利率跟踪】市场久期策略分歧加剧，银行间杠杆下降

郁言债市数据平台https://www.yuyanzhaishi.com区域、城投、地产数据一网打尽欢迎关注使用！1市场行情回顾8月第2周（8月9-13日），7月社融不及预期，资金面平衡中有所收敛，债市短期回调，国债与国开债各期限到期收益率出现反弹，整体趋于上行。本周1年和7年国债收益率上行幅度较大，1年和5年国开债收益率上行幅度较大。8月第2周（8月9-13日），国债收益率曲线与国开债收益率曲线整体上移。综合来看，国债各期限收益率大体处于2016年以来19%左右分位水平，国开债各期限收益率大体处于2016年以来12%左右分位水平。8月13日，流动性供给不稳，资金面出现收敛，资金利率上行，带动1年期国债与国开与资金利率的利差明显缩小。从当前利差分位数来看，国债3Y-1Y与7Y-5Y利差分 ………………………………