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如何更稳健的计算组合最优权重(附代码)

量化投资与机器学习  · 公众号  · AI  · 2021-07-15 16:54
量化投资与机器学习公众号独家解读量化投资与机器学公众号  QIML Insight——深度研读系列 是公众号今年全力打造的一档深度、前沿、高水准栏目。公众号遴选了各大期刊最新论文,按照理解和提炼的方式为读者呈现每篇论文最精华的部分。QIML希望大家能够读到可以成长的量化文章,愿与你共同进步!第一期  | 第二期 | 第三期 | 第四期 | 第五期 | 第六期 第七期 | 第八期 | 第九期本期遴选论文来源:SSRN标题:A ROBUST ESTIMATOR OF THE EFFICIENT FRONTIER October 15, 2019作者:Marcos López de Prado今天分享的论文是Marcos López de Prado 2019年的论文《A ROBUST ESTIMATOR OF THE EFFICIENT FRONTIER》本文主要有两个创新点。首先,提出了一种新的解决方法 ,称为嵌套聚类优化(NCO),该方法



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