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当国证风格遇上动量轮动,19 年年化 19%+

EarlETF  · 公众号  · 投资  · 2022-06-22 07:30
本文是近期动量轮动模型的第四篇,在经历了自选 19 行业指数、二八轮动和申万一级之后,我终于要向国证风格指数下手了!EarlETF 的老读者都知道,在分析 A 股风格和规模变迁时,国证六风格指数是我最常用的工具,大中小盘规模配合价值成长风格,六组指数可以让我们快速了解当下究竟是怎样的规模和成长风格在主导 A 股的涨跌。更重要的是,近些年的 A 股,走势差异越发有六风格指数的味道,比如大盘成长指数,我就一直视作是 “核心资产” 的间接代表,很长一段时间可谓是独领风骚。好了,回测就开始吧。精简四指数轮动首先要说明一下,虽然国证指数是六风格指数,但是在回测时,我硬性只选取了其中的四个:大盘成长大盘价值小盘成长小盘价值之所以将中盘价值和中盘成长弃而不用,是因为挺长一段时间的观察来看,中小



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