专栏名称: RMB交易与研究
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国债期货三大策略确定性正在不断提高

RMB交易与研究  · 公众号  · 财经  · 2017-11-21 00:01
文 | 董德志  柯聪伟国信证券宏观分析师国债期货策略方向性策略策略回顾:过去一周,债市波动仍然较大,五、十年期出现分化,五年期有所上行而十年期略有下行。整体来看,上周债市于周一大跌、于周二上演V型反转后逐步企稳。具体来看,由于情绪脆弱,债市无视周一的10月金融数据低于预期和周二的10月经济数据低于预期等利好,并在无明显利空的情况下出现大跌;所幸债市于周二下午出现反转并在之后两个交易日逐步收复本周跌幅。整体来看,期货方面,TF1803周累计上涨0.065,对应收益率下行约2BP,而T1803周累计下跌0.055,对应收益率上行约1BP;现券方面,5年期国债收益率下行约3BP、10年期国债收益率上行约2BP。5年期国债现货表现略强于国债期货;而10 ………………………………

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