当对冲套利遇上价比斜率

在开年计划的那篇文章中有提到过，文章和社群中的期货策略源码合计不下100套，但绝大部分以趋势型单边策略为主，对冲/套利类策略占比不高，于是乎，今年打算发掘一些这方面的策略，将策略兵器库丰富起来。说话就要算话，这不就来了嘛，今天的主要目的就是基于交易开拓者TBQuant构建一个通用的期货对冲/套利策略模板，小伙伴们基于这个模板的原理，结合自己对不同品种间强弱判断的指标/因子，就可以构建自己的期货对冲/套利策略。在TBQuant当中，量化策略的核心构成要素就是策略单元，官方的说法是“策略单元 = 数据源 + 交易策略”，其实说白了，就是一个策略单元由若干个期货品种加上若干个要应用到这些品种上的策略公式。对于新手而言，或是刚从TB旗舰版转过来的小伙伴，往往构建策略单元的时候，基本上都是一个策略单元设置 ………………………………