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专栏名称: 老魏一凡
魏一凡，原永安期货做研究员，负责原油化工产业链研究，后从事塑料橡胶现货贸易进出口，从事期货套利对冲交易15年，学无止境，以文会友。
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永安资金反向套利进行中

老魏一凡  · 公众号  ·  · 2020-02-06 17:30
点击右上方蓝字体可以关注下面是1/23之后的螺纹2010-2005的价差图，想不到从-120到15了。今天收盘后看了一下永安对冲的逻辑，发现还是没有变，2010合约继续加仓，2005空头继续加仓，单边做得顺风顺水不说，套利的机会也不放过？2005合约上：增加大量空头，多头减少。2010合约上：最新公布的钢材还在累库，这万一2005合约的旺季又推迟了怎么办？那库存才是蹬蹬往上涨呀，现在螺纹利润都压缩到-250元了，按昨天收盘价计算。不仅仅是黑色，化工上做反向套利更是顺风顺水，前天连扩产的苯乙烯远月都涨停了，这就是一个信号，化工如此弱的情况下套利对冲资金也太迫不及待了吧（2009合约的仓位不抢不行呀）。上面是大商所的2005-2009的套利合约价差图（纳尼？别告诉我 ………………………………

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