量化策略弘酬评价雷达周报（2021.03.19）

市场中性策略根据市场中性策略评价雷达显示，上周市场个股上涨指标从18.84分上升至52.4分，行业上涨指标从28.08分上升至50.68分，沪深300波动率指标从84.59分下降至83.9分，A股成交金额指标从89.38分下降至79.79分，从市场活跃度来看，当前市场成交量仍然处在历史高位，市场波动率略有下降，个股及行业上涨力度有所改善；基差指标从39.73分下降至23.63分，贴水仍在低位，不利于中性策略；IC持仓增量反向指标从0分上升至97.26分，表明当前对冲需求拥挤度有所降低。综上，基差对冲成本略有降低，近期alpha收益端的市场交易环境有所改善，有利于中性策略。（请参考文末“指标使用说明”）CTA策略根据CTA策略评价雷达显示，上周南华综合指数波动率指标由96.90上升至98.70，其 ………………………………