用Python做证券指数的三种策略分析

这两天恰好看到一本比较有趣的书，《FOF组合基金》。讲的是Fund of Fund,讲的是组合基金的理论，架构和实践。可以说是有既有理论高度，又有实践的策略。其中有段话比较值得玩味。“可行集中包括无数个可供投资者选择的证券投资组合。投资者可通过有效集定理来找到最佳的投资组合。所谓最佳投资组合。。。。。满足两个条件：1、相同风险下具有最大收益率的投资组合2、同样收益率的水平下具有最小风险的投资组合实践中还有另外一个很重要的因子，资金容量所有人都在寻找高收益率，低风险，大容量的策略。但遗憾的是三者不可兼得。。。。共有8种类型的策略。其中比较有代表性的是相对价值策略，事件驱动策略，宏观因素策略。上周股市大涨，本周股 ………………………………