久期全知道：基金久期小幅回升

睿哲固收研究 · 公众号 · · 2024-03-23 09:19

01 公募基金久期跟踪基金久期小幅回升。3月18日至3月22日，公募基金久期中位值回升0.03至2.65年，处于过去三年71%分位。02 国投证券固收-机构分歧指数久期分歧度基本持平。3月18日至3月22日，久期分歧度指数持平于0.47，处于过去三年33%分位。（久期计算方法详见报告《如何跟踪“市场久期”？——基于“比值法的模型构造”》，《再议“市场久期”——基于“成分法”的模型构建》）。本报告分析师尹睿哲 SAC执业证书编号：S1450523120003刘冬 SAC执业证书编号：S1450523120006 ………………………………

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