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抱团股,真有那么强大?
券商中国
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财经
· 2021-07-21 16:15
来源:财通证券研究 ID:ctsec2017 作者:熊晓湛投资要点抱团股是什么,如何定义,如何筛选?a) 传统意义上我们认为抱团是公募基金重仓股,不过北上资金重仓也可以作为抱团股来讨论。b) 我们构建了5类抱团股筛选方法,发现在这些筛选方法中,通过北上资金持仓市值自由流通占比筛选出的抱团股有最好的表现,2017年1月—2021年7月,策略年化收益达22.49%,sharpe达到0.92。c) 长期来看,通过公募重仓市值自由流通占比变化量筛选的抱团股指数小幅跑赢沪深300和偏股型基金指数,2011年1月—2021年7月,年化收益达到11.85%。可以对抱团股做择时吗?我们介绍了两种择时方法,都在抱团股指数上有较好表现,其中:a) 通过美债收益率对抱团指数择时的策略2012年以来年化收益率 ………………………………
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