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专栏名称: 顾小姐的宏观
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危机的时候，唯一上涨的只有相关性。-20200319133920

顾小姐的宏观  · 微博  ·  · 2020-03-19 13:39
2020-03-19 13:39 本条微博链接 危机的时候，唯一上涨的只有相关性。 美股的熔断暴跌已经成为了日常。股票、国债、黄金齐跌。这是风险平价策略最差的场景。风险平价策略依靠各个资产类别之间不同的相关性对冲风险。曾经，美国国债被用以对冲股票风险：股票跌时，国债涨。然而，昨晚美股熔断式暴跌时，美国国债也同时暴跌。 ………………………………

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