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中债资信资产支持证券收益率曲线(20190515)

中债资信  · 公众号  ·  · 2019-05-16 17:55
中债资信资产支持证券收益率曲线体系简介中债资信资产支持证券收益率曲线体系主要包括银行间市场ABS曲线和RMBS收益率曲线。其中,银行间市场ABS收益率曲线的样本券选取市场具有代表性的RMBS、对公CLO、消费贷ABS、车贷ABS等。RMBS收益率曲线为市场首创,样本券包括市场主要RMBS发起机构如工行、建行、中行、农行等的产品。目前编制曲线的级别为中债资信AAA级,曲线类型为即期收益率曲线。编制方法为NS整体拟合法,在市场成交数据有限及期限集中在短期的情况下,采用具备代表性的资产支持证券主动估值作为样本数据来源。中债资信资产支持证券收益率曲线每工作日发布一次。推荐阅读:《中债资信发布我国债券市场首个资产支持证券定价体系》长按二维码关注 ………………………………

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