看啥推荐读物
专栏名称: XYQUANT
兴业证券量化与金融工程团队研究成果展示与交流平台
今天看啥  ›  专栏  ›  XYQUANT

【兴业证券定量研究】水晶球20190512:短期存在调整的可能

XYQUANT  · 公众号  ·  · 2019-05-13 08:12
短期存在调整的可能兴业期权水晶球20190512   特别关注预测标的:上证50指数/上证50ETF预测分值:4分(情绪偏谨慎)目标日期:2019.5.13(周一)简明观点:期权市场数据表明波动率风险溢价指标和认购期权隐含波动率斜率仍维持乐观,但是认购期权隐含波动率斜率的边际变化指标、波动率期限结构及其边际变化指标均转向谨慎,整体而言期权市场情绪偏谨慎,模型提示短期存在调整的可能。风险提示:择时模型结论基于历史数据,在市场环境转变时模型存在失效的风险。1、市场回顾上个交易日期权市场数据表明波动率风险溢价指标、认购期权隐含波动率斜率指标和波动率期限结构及其边际变化指标均表现乐观,认购认沽期权隐含波动率价差的边际变化指标则转向谨慎 ………………………………

原文地址:访问原文地址
快照地址: 访问文章快照