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如何“收服”异方差性?

量化研究方法  · 公众号  ·  · 2018-11-01 21:59
/在解决实际问题的时候,我们通常要先处理繁杂的数据在处理数据的问题中,又会遇到各种各样的问题:异方差性、自相关性、共线性等等今天,我们就来聊一聊异方差性异方差性HETEROSCEDASTICITY在经典回归中,同方差是我们的一个重要假定。然而在处理很多实际问题时,随机误差项通常具有异方差性,那怎么判断数据是否具有异方差性?遇到这种情况该怎么办?从异方差的来源到检验再到解决方法,小编教你一步步收服这个磨人的“小妖精”1、定义2、产生原因1.Y与X之间是非线性关系2.Y本身存在显著的自相关性3.残差中包含和因变量X线性相关,但未被模型考虑的变量,导致残差与X相关3、异方差性带来的问题4、异方差性的检验1.残差图分析法2.等级相关系数法5、异方 ………………………………

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