【T20源码】广发另类策略《基于极值理论的突破交易系统》|支持TB,MC,文华,金字塔

添加微信号宽宽：lhdc999本次策略是基于广发证券在2011年12月9日发布的一篇《基于日内波动极值的股指期货趋势跟随系统》的金融工程报告，在此基础上，作进一步的修改完善，提出了本次的的T20基于极值理论的突破交易系统，并将其开发到了交易开拓者，Muticharts，金字塔，和文华财经，TradeStation五个平台上面。研报中关于日内价格波动极值的定义是：自当日开盘以来截止至当前时点，市场创出的最高价和最低价，前者称为日内波动极高值，后者称为日内波动极低值。当价格向上穿越日内波动极高值时发出买入信号，当价格向下穿越极低值时发出卖出信号，这是一套常见的简单策略。而量化侠提出了另一种思路，基于数学中的极值理论，通过求导，寻找价格时间序列 ………………………………