量化交易入门

我将通过这篇文章向你介绍端到端的量化交易系统的一些基本概念。本文主要面向两类读者，第一类是正在努力寻找一份基金管理公司量化交易员工作的求职者，第二类是期望尝试开启自己“散户”算法交易事业的人士。　　量化交易是数量金融学（注1）中一个极其艰深复杂的领域。若要通过面试或构造你自己的交易策略，就需要你投入大量的时间学习一些必备知识。不仅如此，它还需要你在MATLAB、R或Python至少一门语言上具备丰富的编程经验。随着策略交易频率的增加，技术能力越来越重要。因此，熟悉C/C++是重中之重。　　一个量化交易系统包括四个主要部分：　　策略识别：搜索策略、挖掘优势（注2）、确定交易频率。回溯测试：获取数据、分析策略性能 ………………………………