估值、成长因子表现较好

摘要 因子IC跟踪IC方面，最近一周，季度资产周转率、季度sp一年分位数、季度sp等因子表现较好，一年动量、季度毛利率、1个月换手率与均价的相关性等因子表现较差；最近一月，季度ep、季度roe、季度roa等因子表现较好，Beta、一致预期净利润复合增速、一年动量等因子表现较差；最近一年，小市值、bp、1个月日均换手率等因子表现较好，一致预期净利润复合增速、Beta、业绩预告精确度等因子表现较差。因子多头组合跟踪每期选择因子多头排名前10%的股票，采用根号下流通市值加权的方式构建多头组合。计算多头组合相对于根号下流通市值加权的全市场组合的股票收益。多头组合方面，最近一周，季度roe同比、季度营收同比增长、季度ep等因子表现较好，一年动量、1个月换手率与均价的相关性、前五大股东持股比例合计等因子表现较差；最近一 ………………………………