沪深300今年以来增强7.29%【天风金工吴先兴团队】

指数增强组合表现       我们分别以沪深300、中证500、中证1000指数为基准构建指数增强组合，组合的表现如下图：各指数增强组合表现如下：沪深300增强组合本周超额收益2.21%，本月超额收益2.11%，本年超额收益7.29%；中证500增强组合本周超额收益1.50%，本月超额收益1.95%，本年超额收益11.62%；中证1000增强组合本周超额收益1.90%，本月超额收益2.48%，本年超额收益12.87%。因子多头超额收益表现我们以因子过去10年的IC均值判断其多头方向，IC均值小于0则取值小的为多头，IC均值大于0则取值大的为多头。因子多头组合为每月末取因子多头前10%的股票等权构建组合，多头超额收益计算方式为多头组合收益-全市场等权组合收益。本周因子的多头超额收益表现见下图，本周内单季 ………………………………