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久期全知道:公募基金久期回落

睿哲固收研究  · 公众号  ·  · 2023-07-29 08:39
01 公募基金久期跟踪公募基金久期回落。7月24日至7月28日,公募基金久期中位值下降0.06至3.10,处于过去三年99%分位。6月30日以来的久期测算结果基于基金23Q2季报数据进行了回溯调整。02 招商固收-机构分歧指数机构分歧程度基本持平。招商久期分歧指数维持0.43,处于过去三年7%分位。(久期计算方法详见报告《如何跟踪“市场久期”?——基于“比值法的模型构造”》,《再议“市场久期”——基于“成分法”的模型构建》)。本报告分析师尹睿哲  SAC执业证书编号:S1090518110001刘 冬  SAC执业证书编号:S1090520070001 ………………………………

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