期货策略回测的框架、实现、测试——以一个具有品种通用性和测试周期通用性的策略为例

期货策略回测的框架、实现、测试——以一个具有品种通用性和测试周期通用性的策略为例本篇主要讨论的是期货CTA策略回测的框架和细节实现问题，后面展示的策略算是彩蛋吧。回测平台实现的好处就是可以缩短策略开发的周期，可以高效地回测实现某一想法，看其在历史中的表现，关于回测中的一些细节思考之前有发过文章（查看历史消息：<回测中的细节思考-如何构建基于MATLAB的回测系统>），在量化投资中，定量投资模型的设计好坏无疑是成功的关键，单纯从数学角度来看，一个交易系统（交易模型）仅仅是一个从行情序列到资金曲线的映射：f(ts,para) = E其中f是一个交易系统，ts是某一个投资标的（股票、期货、期权、外汇等等）的行情时间序列，para是交易系统的参数组，E是资金曲线。如果f可以解析的表达出来，那么就可以使用泛函 ………………………………