4月指增基金超额收益优于主动量化【国海金工·李杨团队】

关注我们，及时获取国海金工最新研究主动量化基金收益分析 宽基类主动量化基金共跟踪14种宽基指数，其中跟踪沪深300、中证500、中证800指数的量化基金在4月份超额收益均值分别为-0.4%、-1.1%和-0.3%；行业主题类基金中，跟踪申万国防军工、中证全指医药卫生、内地低碳指数的量化基金超额收益位列前3位；smart beta类基金跟踪中信成长风格指数的量化基金本月超额收益排名第一。指数增强量化基金收益分析 宽基类指增量化基金共跟踪16种宽基指数，跟踪中证500指数、沪深300指数的基金在4月份超额收益均值分别为0.2%和0.3%；行业主题类基金中，跟踪细分化工、中华半导体芯片、光伏产业指数的量化基金超额收益位列前位；smart beta类基金中跟踪中华预期高股息指数的量化基金月度超额收益更高。对冲量化基金收益分析4月对冲基金平均绝对收益为-0.24% ………………………………