量化专题 · 负笈游学系列-海外文献推荐：基于风险平价的多空策略

本报告观点和信息仅供符合证监会适当性管理规定的期货交易者参考。因本平台暂时无法设置访问限制，若您并非符合规定的交易者，为控制交易风险，请勿点击查看或使用本报告任何信息。对由此给您造成的不便表示诚挚歉意，感谢您的理解与配合！本文作者 | 童力  中信建投期货金融工程量化分析师本报告完成时间 | 2024年3月27日摘 要该文献由学者 Rubesam, Alexandre完成，于2019年发布在SSRN Electronic Journal学术平台上，希望对广大投资者拓展研究思路提供一些帮助。作者调查了风险平价（RP）对三种常用的系统性多空头投资策略的应用：趋势跟随、配对交易和因子投资。尽管在考虑交易成本之前，RP倾向于改善风险调整后的收益，但相对于简单的组合方法（如等权重（EW）和朴素风险平价（NRP）方法），它会增加投资组合的周转率。一个RP叠加层是否 ………………………………