股票美式看涨期权和看跌期权的平价关系

本文参考资料：“Create Synthetic Positions via Put Call Parity”https://www.optiontradingtips.com/options101/put-call-parity.html看涨期权和看跌期权的平价关系理论在一项标的资产的看涨期权、看跌期权以及标的资产的价格之间建立起等式关系，通过该理论有助于了解看涨期权、看跌期权以及资产价格这三者之间的价格互动关系，同时还可以用期权和标的资产的不同组合来合成收益和风险形态各不相同的期权交易头寸。 以股票为例，看涨期权和看跌期权的平价关系基本公式为：+看涨期权的期权费-看跌期权的期权费=股价-股票期权的行权价该公式的意思是如果投资者按照同一行权价做多看涨期权并做空看跌期权，看涨期权和看跌期权的起息日和到期日相同，其结果相当于以行权价为成本做 ………………………………