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Man Numeric:量化股票策略的未来

量化投资与机器学习  · 公众号  · AI  · 2021-07-29 16:34
作者:Daniel Taylor       编译:QIML编辑部量化股票投资正面临一场中年危机。2021年,一些最流行的策略最近已陷入困境。几十年来我们一直使用的有效的方法今后还会继续起作用吗?现在,在一个数据似乎无限、计算能力远远超出我们几十年前所能想象的世界里,我们应该保留这个过程的哪些原则?在这里,我们努力找出一条前进的道路,并希望我们能够做得更好。我们讨论的重点是最常用的量化策略之一:截面的策略,通常是自下而上的策略。尽管这类策略已经以这样或那样的形式出现了几十年,但它们从上世纪90年代开始真正开始获得吸引力和市场份额。研究截面策略的量化分析师历来关注行为相关的异象,经常围绕价值(过度反应)和动量(反应不足)的概念展开。



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