【国君配置】私募基金市场运行周报 —— 第7期（20190101-20221216）

作者：孙雨、王继恒导读本报告按照私募策略类型，将私募分为主观多头、指数增强、商品期货、多空、中性、期权、宏观策略，选取了市场上关注度较高的177只产品进行分组统计，并且进行周度跟踪。摘要▶ 国泰君安证券研究所对全市场关注度较高的177只私募产品进行跟踪，本期跟踪产品数量较上期数量没有变化。▶ 截至2022年12月16日，市场整体下跌，但大盘股表现继续优于小盘股，价值股整体表现优于成长股。巨潮风格指数中，大盘价值与大盘成长指数跌幅分别为-1.39%、-1.65%，小盘成长跌幅为-2.34%；万得全A指数当周跌幅为-1.54%。▶ 策略上，量化多头表现优于主观多头，但均未能跑赢万得全A指数，量化多头收益为-1.83%、主观多头收益为-2.51%；表现最好的为期权策略，平均涨幅0.24%，其余策略均为负收益。▶ 2022年以来，商品期货策略、中性 ………………………………