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USDA事件驱动下的豆粕期权策略运行回顾：实盘5日持仓收益率超8%

对冲研投  · 公众号  · 财经  · 2017-04-06 22:01
在2017年3月31日豆粕期权上市首日，笔者提出了备战USDA豆粕期权的策略建议的同时进行了实盘策略的跟踪。在实盘跟踪中，建仓的头寸与策略略有所调整，但整体思路不变。实盘策略运行情况尚佳，持仓5日的收益率高达8%。一、 策略头寸回顾：1、 策略构想：卖出宽跨式策略，并保持Delta为-100，这里考虑保留一定的Delta负值来应对标的资产小幅度下跌所带来的收益。构建策略如下：A : 卖出100手M1709P2550B : 卖出100手M1709C2950C：买入7手M17092、 实盘建仓情况：笔者在wind上建立了实盘跟踪情况，按原策略计划是在收盘时建立头寸，但考虑到盘中隐含波动率有下降的趋势，因此在上午10点左右就先建好了头寸。建仓情况如下图所示。图1：豆 ………………………………

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