本报告观点和信息仅供符合证监会适当性管理规定的期货交易者参考。因本平台暂时无法设置访问限制,若您并非符合规定的交易者,为控制交易风险,请勿点击查看或使用本报告任何信息。对由此给您造成的不便表示诚挚歉意,感谢您的理解与配合!本文作者 | 彭鲸桥 中信建投期货金融工程量化分析师本报告完成时间 | 2024年3月27日摘 要本文是贝叶斯统计学在期货投资中应用的一个尝试。在利用协整方法选择出待交易的期货配对后,将配对过去一段时间的比价序列视为先验信息,将近期价差序列视为样本信息,对将来一段时间内价差变化做出后验预测,根据此信号进行期货交易。对于价差序列分布的不同假设决定了贝叶斯方法应用的多样性。本文假设价差每一时刻的分布都服从均值方差一定的正态分布,在金属、能源与农产品板块进行了回测
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