如何在Stata里估计DSGE模型？

来自Stata公司的David Schenck在2017年加拿大的Stata用户会议上分享了如何在Stata里估计DSGE模型。DSGE模型的全称是dynamic stochastic general equilibrium，是目前在宏观经济学里占主导地位的模型，主要用于讨论经济增长、经济周期以及政策工具效果。目前主流的处理DSGE方式通过MATLAB和Dynare，当然这并不妨碍我们使用Stata做一般性介绍。一个一般的DSGE模型包含三个参与者：家庭（消费和储蓄，视通胀和利率为给定值）、厂商（生产和设定价格，视需求为外生给定）、央行（设定利率，并且根据通胀来调整利率）。上述模型的内生解，可以由以下的式子得到，同时引入状态随机变量：在Stata里的求解过程为：webuse rates2,cleargenerate p = 400*(ln(gdpdef) - ln(L.gdpdef))label variable p "Inflation rate"d ………………………………