本周中证500指数增强组合超额0.62%【天风金工吴先兴团队】

指数增强组合表现       我们分别以沪深300、中证500、中证1000指数为基准构建指数增强组合，组合的表现如下图：指数增强组合表现如下：沪深300增强组合本周超额收益-0.01%，本年超额收益-1.04%；中证500增强组合本周超额收益0.62%，本年超额收益9.43%；中证1000增强组合本周超额收益0.60%，本年超额收益10.16%。因子多头超额表现    我们以因子从2008年以来的月度IC均值的方向来判断因子的多空方向。多头组合为每月末取因子多头前10%的股票等权构建组合，多头超额收益计算方式为多头组合收益-全市场等权组合收益。本周因子的多头超额收益表现见下图，本周内总市值对数、标准化预期外收入等因子的表现较好，而一个月反转等因子的表现较差。本月多头超额收益表现见 ………………………………