线性模型的异方差问题

首先感谢慧航童鞋允许我在他的地盘写一篇反对他的文章，其次感谢我的若干计量老师，本文的观点并非我的原创，因此你可能也会从其他地方听到类似的观点。本文的观点我最早是从朱家祥老师那里听到的，后来又在 Achen 文章中以及 Signorino 的课程中听到类似的观点，均觉得很有道理，也觉得有必要花些时间让更多的人了解这一个观点。这篇文章起源于慧航童鞋的计量经济学中那些从统计学、初级计量里面带来的恶习 - 学点经济学 - 知乎专栏，他在该文中认为线性模型中异方差不重要，使用 robust standard error 修正即可，我认为哪怕是线性模型，我们也需要特别重视异方差问题，我背后的观点是异方差是遗漏变量的信号。他随后在为什么会存在异方差？ - 码农经济学 - 知乎专栏举出了两个例子说明没有设定偏误的模型里头也会很自然的出现异方差 ………………………………