策略十年收益8万倍？有未来函数不可信！

前两天，一个群友小窗找我，说正在学习股票量化，入门多因子模型ing，找到一个非常牛逼的量化策略，让我䁖䁖有没有猫腻，实盘当中能不能实现得了。这把我的好奇心勾起来了，想看看这到底有多牛逼，一般结果都是，要么真的是一个非常牛逼的量化策略，要么就是一期非常牛逼的文章素材。我拿来策略源码一回测，哦豁，这TM真的是小母牛坐火箭，牛逼上天了啊！！！回测从2013年开始，近10年的累计收益率是8023393.81%，年化收益率是190.65%，夏普为6.225，好嘛，10年8万倍，每年翻2番，什么西蒙斯、巴菲特、索罗斯，仨人绑一块儿都不是对手，在这个“圣杯”面前都是渣渣。这么逆天的收益曲线，以我多年踩坑的直觉，肯定是猫腻大大滴，一般都是『未来函数』在作祟，二话不说，先在原来策略基础上打开防未来函数功能，以及显式关闭强制撮 ………………………………