深度 | 在 R 中估计 GARCH 参数存在的问题

本期作者：徐瑞龙未经授权，严禁转载本文翻译自《Problems In Estimating GARCH Parameters in R 》原文链接：https://ntguardian.wordpress.com/2017/11/02/problems-estimating-garch-parameters-r/源代码：点击阅读原文我从 R 的金融板块邮件列表收到一位知名金融工具包贡献者——Brian Peterson 的邮件：我强烈建议关注 rugarch 和 rmgarch。RMetrics 序列包的主要维护者 Diethelm Wuertz 在 2016 年死于车祸，目前的代码基本处于无维护状态。我会看看这是否解决了这个问题。谢谢 Brian！我把这篇帖子留给其他人，作为将来避免使用 gGarch 的告诫。这对我来说是个新闻，因为书籍经常引用 fGarch，所以这可能是那些寻求在 R 中使用 GARCH 模型的人的资源——为什么不要使用 fGarch。我用 rugarch 进行了一次快速实验， ………………………………