小市值、反转因子表现较好

摘要 因子IC跟踪     IC方面，最近一周，小市值、1个月反转、Beta等因子表现较好，季度净利润同比增长、季度roe同比、标准化预期外盈利等因子表现较差；最近一月，小市值、Beta、bp等因子表现较好，季度roe、季度ep、季度roa等因子表现较差；最近一年，bp、小市值、Fama-French三因子1月残差波动率等因子表现较好，一致预期净利润复合增速、Beta、一年动量等因子表现较差。因子多头组合跟踪每期选择因子多头排名前10%的股票，采用根号下流通市值加权的方式构建多头组合。计算多头组合相对于根号下流通市值加权的全市场组合的股票收益。多头组合方面，最近一周，小市值、1个月反转、Beta等因子表现较好，基于一致预期的标准化预期外盈利、90天净上调预期占比、90天内预期调整均值等因子表现较差；最近一月，小市值、一致预期净利润复合增 ………………………………