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期权大杂烩5:期权交易中常用的4种波动率策略

金融投资圈  · 知乎专栏  · 金融  · 2019-02-15 08:26
更多精彩内容,欢迎关注公众号:交易法门(ID:JMtrader),入群请加助理微信:zhuliqiqi7[toc]我个人认为,期权最核心的三个要素是:标的、时间、波动率,根据这三个核心要素来选择相应的交易策略,在策略效果相当的情况下,还需要比较最大损失、最大收益、资金占用率的情况,选择最大损失最小,最大收益最大、资金占用率最低的策略。与股票和期货不同,隐含波动率是期权价格的一个重要影响因素,基于波动率的研究可以衍生出各种相关的波动率策略,例如Delta组合交易、Gamma交易、Vega交易、Skew、Convexity交易、波动率期限结构交易等,但是今天主要想从实务角度,介绍两种最简单的波动率策略:震荡策略和突破策略。卖出跨式震荡策略主要是预期标的资产的价格不会大幅波动,所采取的交易策略,主要包括卖出跨式策略和卖出宽跨式策略。 ………………………………

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