风险月报 | 权益资产风险系统评分创2018年2月以来新高

截至7月20日，中泰资管风险系统对各大资本市场的系统评分情况如下： 沪深300指数的中泰资管风险系统评分为63.1，本月权益市场风险仍处于中性偏高的区域，但评分已经创下2018年2月以来的新高。沪深300估值回升到在53%分位左右，股权风险溢价快速修复，基本面整体风险分值在53分，从基本面看依然是性价比中性。市场情绪为78分，相比上个月59分有显著提高。情绪指标进入高风险区域，市场拥挤度、高风险股票溢价和隐含波动率都处于高风险区域。市场预期相比上月更为乐观，但出现了一定程度的分化，部分资金向低估值风格转移。数据来源：中泰资管，数据截至2020年7月20日 股市潜在风险提示：• 短期疫情的过度发展仍存可能性，仍然是只不可预计的黑天鹅，而 ………………………………