深度 | 在R中估计GARCH参数存在的问题（续）

时 间 就 这 样 悄 无 声 息 的 溜 了2018年，就只剩下20天了本期作者：徐瑞龙未经授权，严禁转载本文承接《在 R 中估计 GARCH 参数存在的问题》在之前的博客《在 R 中估计 GARCH 参数存在的问题》中，Curtis Miller 讨论了 fGarch 包和 tseries 包估计 GARCH(1, 1) 模型参数的稳定性问题，结果不容乐观。本文承接之前的博客，继续讨论估计参数的稳定性，这次使用的是前文中提到，但没有详尽测试的 rugarch 包。rugarch 包的使用rugarch 包中负责估计 GARCH 模型参数的最主要函数是 ugarchfit，不过在调用该函数值前要用函数 ugarchspec 创建一个特殊对象，用来固定 GARCH 模型的阶数。srs = ...garch_mod = ugarchspec(    variance.model = list(        garchOrder = c(1, 1)),    mean.model = list(   ………………………………