量化金融导论1：资产收益的程式化介绍基于Python

本期作者：Eryk Lewinson本期翻译：Wally未经授权，严禁转载我们想展示一个简单的分配策略，希望表明，利用数据科学和定量金融学基本知识，超越基准。当然，没有永远的圣杯。有一个理论解释为什么这是不可能的，即有效市场假说（EMH）。它指出，资产价格完全反映了市场所有可获得的信息。这意味着由于市场价格只对新信息做出反应，因此根本不可能一直战胜市场。Libraries 准备在直接进入机器学习和构建资产分配策略之前，我认为在基础知识上花一些时间并理解它们，在后续建模是至关重要的。在这篇文章中，我们将研究资产回报的程序化过程，并展示如何使用Python验证。一些基本的统计知识会对你有帮助，但我们尝试去直观地解释这些问题。# libraries ----import p ………………………………