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亲爱的读者朋友：龙年好！从因子动物园公众号第一条推文以来，不知不觉已有近 5 年的时间。鉴于园长自己在业界工作后回到学校、走学术道路的经历，以及连长在业界的研究和投资工作，我们一直致力于通过梳理顶级学术研究，来为业界和学术界提供一个 bridge。虽然这两年公众号读者越来越多了，但我总隐隐有一种感觉，在这个媒介日新月异的时代，仅靠传统的图文不太能很好地实现我们的初心。尤其应该注意到，公众号关注的两个主要领域：实证资产定价/量化和基金研究，在过去几年间，都受到了机器学习的兴起极大的冲击。在实证资产定价方面，以 Bryan Kelly 等大佬的一系列研究为代表，实证资产定价文献日益聚焦于 complexity：不管是有效的收益预测特征，还是因子定价模型，都被认为是复杂的、高维的；这也与业界量化基金纷纷构建拥 ………………………………