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交易所哪些ABS证券流动性比较高?

读懂ABS  · 公众号  · 证券  · 2020-02-23 11:14
文:小时代大资管;作者:嘻兮 为全面了解交易所ABS的流动性,本文从市场整体情况、各档位证券流动性情况以及不同基础资产类型流动性情况三个方面进行分析。由于我国企业ABS的交易数据的大多数信息不对外披露,很多关于流动性的衡量指标并不完全适用,本文采用年度换手率这一简单指标作为近似的测度工具。定义ABS市场整体的年度换手率=2*本年度二级市场成交量/(年初存量+年末存量)。定义个券的年度换手率=个券二级市场成交份额合计/个券发行份额/个券成立天数*365。本文交易所ABS二级市场成交数据来源于上交所、深交所官网,其余数据来源于wind。小贴士:市场上大多数的换手率是使用的累计成交金额/存量规模,考虑到ABS 不同档位可能会存在摊还的情况 ………………………………

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