线性模型的异方差问题——再回应2

早上的时候写了这篇：线性模型的异方差问题——再回应 - 码农经济学 - 知乎专栏 是对@洁白似雪 文章的第一个问题的回应。刚在上讨论课的时候我又想起了另外一个例子，算是对他第二个问题的回应，也就是他认为我之前举的第二个例子不是模型设定的问题。那么现在我就来举一个模型设定的例子出来。在一些情况下，我们会故意“遗漏”某些变量来达到我们的结果，而这种“遗漏变量”会直接导致异方差。考虑这么一个简单的模型。如果我们关心985高校的学生毕业之后是不是能够拿更多的薪水。我们这里忽略能力等因素，也就是假设是一个外生变量。带着这个故事，我们来想一个比较符合直觉的DGP。其实很多人已经观察到了，是不是985高校毕业的，有一个很关键的区别在于毕业之后能找到怎样的工作。比如，这里做个假设，985高校毕业的学生 ………………………………