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2020Q1,交易应对上,做个小结:做对了三件事—1. 疫情国内-20200326211435

布莱德雷将军  · Wei  ·  · 2020-03-26 21:14

2020-03-26 21:14

2020Q1,交易应对上,做个小结:

做对了三件事—

1. 疫情国内爆发前后,坚持了锚定头部流动性(“核心圈”)的策略;

2. 头部流动性遭遇瓶颈反抽无法突破后,果断抛弃了所有科技线的个股,躲过了大面;

3. 疫情国外爆发后,坚持了A股不会产生系统性风险的战略判断,咬住了“蛋白质淀粉摄入”这个纯内需的策略方向;

做错了两件事—

1. 政策导向模式,对新基建信任过多,在流动性溢价等量化指标已经明显不行的条件下,还是坚持了车联网这个方向的持仓,整整1个月,主仓锚点做了过山车;

2. 宏观导向模式,对美国政府信任过多,幼稚的认为中美有可能因疫情而同盟,认为美联储还是过去那个稳健的样子,这影响了对市场格局的判断,违反了系统仓位管理的规定,导致出现了一次单日大幅回撤;

归结一句话,这个半量化系统,量化方面的成熟速度比我预期的更快,但我个人在宏观政经分析方面的主观认知偏差,一定程度上干扰了量化系统的运行。

希望这个“老毛病”,在下一个季度,能有所改观。

如果能打破这个桎梏,交易系统就可以实现“跃升式”的进化了。

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