一套通用上分策略--Jane Street 大赛当前开源最高方案

文章预览

Jane Street 大赛当前开源最高方案 竞赛背景 最近Jane Street又在kaggle出的一个量化预测大赛，在这个挑战中，要求选手使用一些生产系统的真实数据构建一个模型。这些数据非常贴近我们每天在现代金融市场交易成功所需做的一些事情。我们汇集了一系列与我们运行自动化交易策略的市场相关的特征和响应者，并且我们非常关注拥有良好的基础模型。为了平衡打造一个具有挑战性且与我们业务相关的问题，同时尊重我们交易的专有性和高度竞争性，你会注意到我们对一些特征和响应者进行了匿名化和轻微模糊处理。这些修改并没有改变问题的本质，但确实让我们能够给你一个有挑战性的任务，真实地展示我们在Jane Street所做的工作。 本文分享该竞赛截止目前为止开源方案中高分数的方案，该方案距离银牌方案的分差非常小，建议有兴趣的朋友可以多加 ………………………………