国君基金｜行业指数追踪利器——ETF双因子匹配模型

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国内ETF市场呈现爆发式增长，选品重要性和难度提升。 截至2024年底，全市场ETF数量达1038只，总规模突破3.78万亿元，较前一年增长84%。尽管ETF产品数量激增，但选品难度加大：一是名称相似的产品可能跟踪不同侧重指数，如半导体相关ETF超30只，实际跟踪的细分方向差异显著；二是新兴概念（如AI算力、DeepSeek）的快速崛起与基金产品布局存在时间差，投资者需依赖现有ETF寻找替代方案。 双因子匹配模型科学解决选品难题。 模型结合行情走势相关度与指数持仓匹配度，综合评估有ETF跟踪的指数与待测行业指数的匹配度。以中信计算机指数为例，可通过模型筛选出综合匹配度前5的指数及对应ETF，如南方基金计算机ETF、华安软件开发ETF等。 模型应用覆盖主流行业与新兴概念。 针对DeepSeek指数，匹配结果显示中证信创、云计算等指数相关度最高，可关 ………………………………