AI专题：AI算法研究系列-利用趋势追踪实现行业配置

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如何下载资料？ 微信扫下方二维码加入星球平台 【老会员续费特惠】 今天分享的是：AI专题：AI算法研究系列-利用趋势追踪实现行业配置 报告共计：17页 本报告围绕利用趋势追踪实现行业配置展开研究。首先介绍了趋势追踪在择时策略中的应用及面向资产组合的趋势追踪策略，接着通过基于日频价量的择时模型进行行业指数择时初探，发现价量择时在多数行业有效，但对部分行业适应性差，且多空仓位调整周期短、择时收益高的行业换手率略高。通过探究影响趋势追踪的资产内在属性，发现长期波动率水平在大类资产间有差异，股票指数短期波动率以长期波动率为中枢变化且不同行业短期波动率变化不同。 在此基础上构建指数趋势追踪模型，从数据处理及特征提取、模型结构及训练方式两方面进行优化。增加资产的波动特征作为模型输入，采取 ………………………………