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[原创]鸡蛋上触五年高点,沪镍盘中一度涨停,这一天的期货市场是这样的…… - 2019.07.18

一德菁英汇  · 公众号  ·  · 2019-07-18 18:03


鸡 蛋 期 货 简 评

首先今年产业方在高盈利高补栏背景下的做空是很难改变的思路,资金方在猪瘟背景下的做多也不会在上半场就集体叛变,只要鸡蛋现货不能彻底证伪(类似于背离生猪和季节性旺季持续走弱),两方激斗就会长久纠缠下去。

其次,随着猪肉价格不断上涨,肉类缺口存在,鸡蛋会带来替代利多,在肉类缺口没有弥补之前,淘鸡价格在高位支撑着每一次现货急跌后淘汰去产能的逻辑,当然猪也很难让鸡蛋涨到6、7块钱的位置,但是我们认为他更可能会让鸡蛋很难回到2块钱的水平,围绕着4元上下波动,那么淡季不淡的价格将可能长周期出现。

但是我要提醒一点,替代是有限度的,不过肉鸡的崩盘给鸡蛋敲响了警钟,可以预计到的是鸡蛋也有可能出现类似于肉鸡的一段急跌,这将出现在替代稳定,供应连续激增的某一阶段。

从策略上看鸡蛋期货的思路还是以长期看多,远月为主,交易替代主导下价格中枢上移的逻辑。


—— 易乐(Z0011428),一德期货生鲜品事业部总经理


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主力合约的资金流向及分析指标
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指标说明:


涨跌幅 = (当日收盘价-昨日结算价) / 昨日结算价

投机度 = 成交量 / 持仓量

沉淀资金 = 持仓量×收盘价×合约乘数×保证金比例

趋势度=(收盘价-开盘价) / (最高价-最低价)

资金流向 = 当日沉淀资金 - 前一日沉淀资金

流入比例 = 资金流向 / 沉淀资金 


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期货主力合约日内振幅(%)
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振幅反应日内价格的波动,价格波动越剧烈也就意味着给投资者进行投资的机会越多。 


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期货主力合约持仓量与日增仓(万手)
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持仓量和沉淀资金反应该品种合约的流动性和活跃度,活跃度可以衡量市场上交易者参与交易的意愿。 


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期货主力合约沉淀资金(亿元)
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期货主力合约资金流向(亿元)
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当日资金流入前五的合约:['沪银 1912', '沪金 1912', '沪镍 1910', '甲醇 1909', '原油 1909']

当日资金流出前五的合约:['IF1907', 'IC1907', 'IH1907', '焦炭 1909', '螺纹钢 1910']

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近一月商品价格整体走势
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通过Wind商品指数的收盘价走势来看整体商品的价格走势。 


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板块成交额走势(亿元)
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商品期货分板块市场表现
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Wind贵金属:沪金、沪银品种指数

Wind有色:铝、铜、铅、锌、镍、锡品种指数

Wind煤焦钢矿:热卷、铁矿、焦炭、焦煤、螺纹、硅铁、锰硅、线材品种指数

Wind非金属建材:胶板、纤板、玻璃、PVC 品种指数

Wind能源:燃油、动煤、原油品种指数


Wind化工:沥青、塑料、甲醇、PP、沪胶、TA、纸浆、乙二醇品种指数

Wind谷物:玉米、粳稻、晚稻、普麦、早稻、强麦品种指数

Wind油脂油料:豆二、豆粕、菜油、棕榈、菜粕、菜籽、豆油品种指数

Wind软商品:郑棉、郑糖、棉纱品种指数

Wind农副产品:鸡蛋、淀粉、苹果、红枣品种指数 


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会员多单持仓量前十名合计与会员空单持仓量前十名合计之差
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最近五个交易日主力合约涨跌幅(%)
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五日涨跌幅:当日收盘价与五个交易日之前的结算价之差,再除以五个交易日之前的结算价。 


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最近五个交易日主力合约的资金流向
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周度资金流入较大的合约:['沪银 1912', '焦炭 1909', '沪金 1912', '沪铜 1909', '沥青 1912']

周度资金流出较大的合约:['IF1907', 'IC1907', 'IH1907', '铁矿石 1909', '螺纹钢 1910']



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最近二十个交易日主力合约涨跌幅(%)
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二十日涨跌幅:当日收盘价与二十个交易日之前的结算价之差,再除以二十个交易日之前的结算价。 


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最近二十个交易日主力合约的资金流向
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月度资金流入较大的合约:['沪银 1912', 'T1909', '甲醇 1909', '豆二 1909', '鸡蛋 1909']

月度资金流出较大的合约:['IC1907', 'IF1907', 'IH1907', '铁矿石 1909', '橡胶 1909']



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