上月红利、Beta、价值因子表现较优——量化选股因子跟踪月报

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点击蓝字 关注我们 报告摘要 综合考虑各个股票池中 IC 以及多头超额等指标，上个月整体表现相对较优的因子为红利、Beta、价值因子。 在Wind全A股票池中表现较好的因子有红利（IC：0.51%，多头超额：1.92%，多空收益：1.49%）、盈利（IC：2.96%，多头超额：1.71%，多空收益：3.08%）和质量（IC：1.28%，多头超额：1.70%，多空收益：2.70%）。 在沪深300股票池中表现较好的因子有Beta（IC：8.99%，多头超额：0.76%，多空收益：2.04%）、红利（IC：1.47%，多头超额：1.88%，多空收益：2.28%）和价值（IC：18.99%，多头超额：2.45%，多空收益：2.55%）。 在中证500股票池中表现较好的因子有Beta（IC：7.87%，多头超额：1.04%，多空收益：2.86%）、红利（IC：7.59%，多头超额：1.89%，多空收益：2.15%）和技术（IC：5.83%，多头超额：0.67%，多空收益：-0.80%）。 在中证1000股票池中表现较好 ………………………………