【光大金工】市场反转效应明显、小市值风格占优——量化组合跟踪周报20241026

文章预览

本订阅号中所涉及的证券研究信息由光大证券金融工程 研究团队编写，仅面向光大证券专业投资者客户，用作新媒体形势下证券研究信息和观点的沟通交流。非光大证券专业投资者客户，请勿订阅、接收或使用本订阅号中的任何信息。本订阅号无法设置访问权限，任何人成功订阅、接受本订阅号，在任何情况下均不应解释为光大证券同意将其作为任何业务的客户，若因此给您造成不便，敬请谅解。本订阅号推送的任何内容在任何情况下均不作为投资建议，订阅者就基于本订阅号推送内容做出的任何投资决策应当自行承担后果。 报告发布日期：2024年10月26日 分析师： 祁嫣然  执业证书编号：S0930521070001 摘要 因子表现跟踪 大类因子表现来看， 本周（2024.10.21-2024.10.25，下同）杠杆因子和残差波动率因子取得明显正收益（0.64%和0.57%）；动量因子和规模 ………………………………