Beta、反转因子表现较好

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摘要   因子IC跟踪 IC方面， 最近一周，Beta、1个月反转、1月特异度等因子表现较好，季度ep、季度roe、季度roa等因子表现较差；最近一月，Beta、1个月反转、1月特异度等因子表现较好，前五大股东持股比例合计、股息率、一年动量等因子表现较差；最近一年，1月特异度、Fama-French三因子1月残差波动率、1个月超额收益率波动等因子表现较好，前五大股东持股比例合计、一致预期净利润复合增速、业绩预告精确度等因子表现较差。 因子多头组合跟踪 每期选择因子多头排名前10%的股票，采用根号下流通市值加权的方式构建多头组合。计算多头组合相对于根号下流通市值加权的全市场组合的股票收益。 多头组合方面， 最近一周，Beta、1个月反转、1月特异度等因子表现较好，前五大股东持股比例合计、财报超研报预期程度、基于一致预期的标准化预期外 ………………………………