期指贴水，这类量化策略受影响

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【导读】期指深度贴水影响市场中性策略，私募积极做基差管理、应对波动             中国基金报记者 吴君             4月8日以来，股指期货的深度贴水引发市场关注，市场中性策略产品出现净值回撤。不少接受采访的量化私募表示，今年2月开始股指期货贴水逐渐加深，并在4月中旬达到阶段性高位，但今年以来量化整体超额收益还不错，因此尚能扛住短期对冲成本增加带来的影响，而且近一周贴水有所收敛。另外，近年来私募采取多种方法做基差管理、应对波动，同时通过优化策略模型，提升收益稳定性。 股指期货深度贴水 中性策略产品受影响             4月以来，IC（中证500股指期货）、IM（中证1000股指期货）贴水率持续加深。火富牛数据显示，4月16日，IC当季年化贴水率为19.23%，IM当季年化贴水率达到22.36%，但近一周贴水有所收敛。 ………………………………