基于客户智能风险画像的融资融券风控数字化转型探索

文章预览

文 / 国泰君安证券股份有限公司融资融券部总经理 刘硕 国泰君安证券股份有限公司 卢阳 华创证券有限责任公司 邹家齐  杨彦宇 风险防范是实现金融高质量发展的首要任务。融资融券作为我国证券市场的一项基础交易制度，肩负着活跃市场交易、提高定价效率的重要职能。融资融券属于杠杆交易，对收益风险有放大作用，要求证券公司进行主动风险管理，保证业务平稳运行。当前，行业已建立了一套覆盖业务“前-中-后”端的风险管理体系，但该体系关键环节存在客户维度风险考量欠缺、数字化程度不足的短板，难以应对快速发展的市场与愈加复杂的风险防范需求。本文通过构建动态交易回测模型，探索了将客户维度风险应用于标准参数的具体路径，并提出融资融券风险管理数字化建设方案，助力提升两融风控智能化水平。 证券公司融资融 ………………………………